Publications

Simulations of Archimedean copulas from their non- parametric generators for loss reserving under flexible censoring

M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2025)

North American Actuarial Journal, 1-28

Uncertainty in Heteroscedastic Bayesian Model Averaging

S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2025)

Insurance: Mathematics and Economics, 121: 63-78

Balancing Risk Assessment and Social Fairness: An Auto Telematics Case Study

J.-P. Boucher & M.Pigeon (2024)

Casualty Actuarial Society,

Telematics Combined Actuarial Neural Networks for Cross-Sectional and Longitudinal Claim Count Data

F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2024)

ASTIN Bulletin, 1-24

Modelling of Fire Contagion with Application in Farm Insurance

J.-P. Boucher, A.Crainic, A.LeBlanc & V.Masse (2024)

Variance, Vol. 17, Issue 1

Bonus-Malus Scale Premiums for Tweedie’s Compound Poisson Models

J.-P. Boucher & R.Coulibaly (2023)

Annals of Actuarial Science, 1-25.

Impact of combination methods on extreme precipitation projections

S.Jessup, M.Mailhot & M.Pigeon (2023)

Annals of Actuarial Science, 1-20.

GAMLSS for Longitudinal Multivariate Claim Count Models

R.Turcotte & J.-P. Boucher (2023)

North American Actuarial Journal, 1-24.

Individual Claims Reserving Using Activation Patterns

M.Michaelides, H.Cossette & M.Pigeon (2023)

European Actuarial Journal, 13(2), 837-869.

Modeling Payment Frequency for Loss Reserves Based on Various Dynamic Claims Scores

J.S.Yanez, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2023)

North American Actuarial Journal, 1-22

Enhancing Claim Classification with Feature Extraction from Anomaly-Detection-Derived Routine and Peculiarity Profiles

F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2023)

Journal of Risk and Insurance, vol. 90, no 2, p. 421-458.

A Comparison of Two Individual Tree-Based Loss Reserving Methods

H.Cossette & M.Pigeon (2022)

Variance, Vol. 18

Multiple Bonus-Malus Scale Models for Insureds of Different Sizes

J.-P. Boucher (2022)

Risks, 10(8), 152.

Bonus-Malus Scale Models: Creating Artificial Past Claims History

J.-P. Boucher (2022)

Annals of Actuarial Science, 1-27.

How Much Telematics Information Do Insurers Need For Claim Classification?

F.Duval, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2022)

North American Actuarial Journal, 1-21.

Using Open Files for Individual Loss Reserving in Property and Casualty Insurance

H.Cossette & M.Pigeon (2021)

Casualty Actuarial Society,

Synthetic Dataset Generation of Driver Telematics

B.So, J.-P. Boucher & E.Valdez (2021)

Risks, 9(4), 58.

Cost-sensitive Multi-class AdaBoost for Understanding Driving Behavior with Telematics

B.So, J.-P. Boucher & E.Valdez (2021)

ASTIN Bulletin, 51(3), 719-751.

Micro-level Parametric Duration-Frequency-Severity Modeling for Outstanding Claim Payments

J.S.Yanez & M.Pigeon (2021)

Insurance: Mathematics and Economics, 98, 106-119.

Working with a Parametric Copula-Based model for Individual Non-Life Loss Reserving

R.Turcotte, H.Cossette & M.Pigeon (2021)

Variance, 14(2).

A Longitudinal Analysis of the Impact of Distance Driven on the Probability of Car Accidents

J.-P. Boucher & R.Turcotte (2020)

Risks, 8(3), 91.

On Fitting Dependent Nonhomogeneous Loss Models to Unearned Premium Risk

S.Jessup, J.-P. Boucher & M.Pigeon (2020)

North American Actuarial Journal, 25(4), 524-542.

APA: Pricing Flood Insurance with a Hierarchical Physic-Based Model

M.Boudreault, P.Grenier, M.Pigeon, J.-M.Potvin & Ri.Turcotte (2020)

North American Actuarial Journal, 24(2), 251-274.

Individual Loss Reserving using a Gradient Boosting-Based Approach

F.Duval & M.Pigeon (2019)

Risks, 7(3), 1–19.

A Claim Score for Dynamic Claim Counts Modelling

J.-P. Boucher & M.Pigeon (2019)

Canadian Institute of Actuaries,

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(Publications plus anciennes)

Dynamic Moral Hazard: A Longitudinal Examination of Automobile Insurance in Canada

P.Shi, W.Zhang & J.-P. Boucher (2018)

Journal of Risk and Insurance, 85(4): 939-958

Exposure as duration and distance in telematics motor insurance using generalized additive models

J.-P. Boucher, S. Côté & M.Guillén (2017)

Risks, 5(4): 54

Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective)

A.Charpentier & M.Pigeon (2016)

Risks, 4(2): 12

Compendium of credit risk resources

J.-P. Boucher, M.Boudreault & J.-F.Forest-Désaulniers (2016)

Casualty Actuarial Society,

Discrete distribution based on compound sum to model the count of dental caries

J.-N.Vergnes, J.-P. Boucher, N Lelong, M.Sixou & C.Nabet (2016)

Caries research, 51(1): 68-78.

Multilevel Modeling of Insurance Claims Using Copulas

P.Shi, X.Feng & J.-P. Boucher (2016)

Annals of Applied Statistics, 10(2): 834-863

Sarmanov Family of Multivariate Distributions for Bivariate Dynamic Claim Counts Model 

A.Abdallah, J.-P. Boucher & H.Cossette (2016)

Insurance: Mathematics and Economics, 68: 120-133

Modeling the Number of Insured Households in an Insurance Portfolio Using Queuing Theory

J.-P. Boucher & G.Couture-Piché (2016)

ASTIN Bulletin, 46(2): 401-430

Sarmanov Family of Bivariate Distributions for Multivariate Loss Reserving Analysis

A.Abdallah, J.-P. Boucher, H.Cossette & J.Trufin (2016)

North American Actuarial Journal, 20(2): 184-200

Modeling the Number of Insureds’ Cars Using Queuing Theory

J.-P. Boucher & G.Couture-Piché (2015)

Insurance: Mathematics and Economics, 64: 67-76

Modeling Dependence between Loss Triangles with Hierarchical Archimedean Copulas (*revisited)

A.Abdallah, J.-P. Boucher & H.Cossette (2015)

ASTIN Bulletin, 45(3): 577-599

Evaluation of the EU Proposed Farm Income Stabilisation Tool by Skew Normal Linear Mixed Models

M.Pigeon, B.Henry de Frahan & M.Denuit (2014)

European Actuarial Journal, 4(2): 383–409

Individual Loss Reserving using Paid–Incurred Data

M.Pigeon, K.Antonio & M.Denuit (2014)

Insurance: Mathematics and Economics, 58: 121–1312

A Posteriori Ratemaking with Panel Data

J.-P. Boucher & R.Inoussa (2014)

ASTIN Bulletin, 44(3): 587-612

Frequency and Severity Modelling with Multifractal Processes: an Application to US tornadoes

D.Hainaut & J.-P. Boucher (2013)

Environmental Modeling and Assessment , 19(3):207-220

Individual Loss Reserving with the Multivariate Skew Normal Framework

M.Pigeon, K. Antonio & M.Denuit (2013)

ASTIN Bulletin, 43(3): 399–428

Viability of ectomy-corrhizal fungi following cryopreservation

C.Crahay, S.Declerck, J.V.Colpaert, M.Pigeon & F.Munaut (2013)

Fungal Biology, 117(2): 103–111

Pay-as-you-drive insurance: the effect of the kilometers on the risk of accident

J.-P. Boucher, A.Perez & M.Santolino (2013)

Anales del Instituto de Actuarios Espanoles, 3(19): 135-154

Time Series of Correlated Count Data using Multifractal Process

J.-P. Boucher & D.Hainaut (2013)

UQAM – Archipel.,

Regression with Count Dependent Variables

J.-P. Boucher (2013)

dans Predictive Modeling Applications in Actuarial Science (édité par E.W. Frees, R. Derrig, G. Myers), Cambridge University Press,

General Insurance Pricing

J.-P. Boucher & A.Charpentier (2013)

dans Computational Actuarial Science with R (édité par A.Charpentier).,

Time Series of Count Data using Multifractal Process

J.-P. Boucher & D.Hainaut (2013)

UQAM – Archipel.,

Prévision de la fréquence et des coûts des réclamations 

J.-P. Boucher (2012)

Association québécoise d’établissement de santé et de services sociaux (AQESSS),

On the Importance of Dispersion Modeling for Claims Reserving: An Application with the Tweedie Distribution 

J.-P. Boucher & D.Davidov (2011)

Variance, 5(2): 158-172

A Semi-Nonparametric Approach to Model Panel Count Data

J.-P. Boucher & M.Guillén (2011)

Communications in Statistics: Theory and Methods, 40(4): 622-634

Composite Lognormal–Pareto Model with Random Threshold. 

M.Pigeon & M.Denuit (2011)

Scandinavian Actuarial Journal, (3): 177–192.

Modélisation statistique du coût d’une assurance parentale pour les étudiants de cycles supérieurs au Québec

J.-P. Boucher (2011)

Assurances et gestion des risques, 79(3-4): 201-222

Correlated Random Effects for Hurdle Models Applied to Panel Data Count

J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2011)

Variance , 5(1): 68-81

Discrete Distributions when Modeling the Disability Severity Score of Motor Victims

J.-P. Boucher & M.Santolino (2010)

Accident Analysis & Prevention, 42(6): 2041-2049

Modelling the Disability Severity Resulting from Motor Claims: an Application to the Spanish Case

M.Santolino & J.-P. Boucher (2010)

Journal of Financial Decision Making, 6(2): 81-93

Evaluation actuarielle concernant l’élargissement du régime d’assurance parentale aux étudiants aux études supérieures

J.-P. Boucher (2010)

Montréal : Conseil national des cycles supérieurs de la Fédération étudiante universitaire du Québec.,

Number of Accidents or Number of Claims?  An Approach with Zero-inflated Poisson Models for Panel Data

J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2009)

Journal of Risk and Insurance, 76(4): 821-846

A Survey on Models for Panel Count Data with Applications to Insurance

J.-P. Boucher & M.Guillén (2009)

Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Fisicas y Naturales, 103(2): 277-295

Modelling consumer credit risk via survival analysis (discussion)

J.-P. Boucher (2009)

SORT, 33(1): 35-37

Modeling Without Data Using Expert Opinion

V. Goulet, M.Jacques & M.Pigeon (2009)

The R Journal, 1(1): 31–36

Statistical Modeling of Loss Distributions using actuar

V. Goulet & M.Pigeon (2008)

R News, 8(1): 34–40

actuar : An R Package for Actuarial Science

C. Dutang, V.Goulet & M.Pigeon (2008)

Journal of Statistical Software, 25(7): 1–37

Models of Insurance Claim Counts with Time Dependence Based on Generalisation of Poisson and Negative Binomial Distributions

J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2008)

Variance, 2(1): 135-162

Credibility Premiums for the Zero-Inflated Model and New Hunger for Bonus Interpretation

J.-P. Boucher & M.Denuit (2008)

Insurance: Mathematics and Economics, 42: 727-735

Modeling of Insurance Claim Counts with Hurdle Distribution for Panel Data

J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2008)

dans Advances in mathematical and Statistical Modeling, Statistics for Industry and Technology (SIT), Birkhauser Boston

Crédibilité linéaire multivariée utilisant le nombre de périodes avec réclamations: modèles de Poisson, modèles à barrière et modèles gonflés à zéro

J.-P. Boucher & M.Denuit (2008)

Assurances et gestion des risques, 75(4)

Risk Classification for Claim Counts: A Comparative Analysis of Various Zero-Inflated Mixed Poisson and Hurdle Models

J.-P. Boucher, M.Denuit & M.Guillén (2007)

North American Actuarial Journal, 4(11): 110-131

Duration Dependence Models for Claim Counts

J.-P. Boucher & M.Denuit (2007)

Deutsche Gesellschaft fur Versicherungsmathematik (German Actuarial Bulletin), 28(1): 29-45

Fixed versus Random Effects in Poisson Regression Models for Claim Counts: Case Study with Motor Insurance

J.-P. Boucher & M.Denuit (2006)

ASTIN Bulletin, 36: 285-301