Notes de cours disponibles en ligne
Baccalauréat en actuariat (UQAM)
ACT2060: Applications probabilistes des risques actuariels
Objectifs
Calcul de la prime et distance quadratique, application des distributions de probabilités dans un contexte de tarification. Applications de la loi des grands nombres dans un contexte du calcul du chargement de sécurité. Segmentation des risques, causalité et paradoxe de Simpson, mutualisation et solidarité, biais minimums. Explications du contexte pratique. Méthodes de provisionnement, estimation de la variabilité des réserves, modèle de Mack. Introduction aux valeurs extrêmes. Dans un contexte d’applications mathématiques, le cours introduira au travail de l’actuaire dans les domaines de l’assurance collective et de l’assurance IARD (incendie, accidents et risques divers).
Auteur des notes de cours
Jean-Philippe Boucher
ACT5400: Crédibilité
Objectifs
Ce cours introduit à la théorie de la crédibilité et à l’analyse probabiliste bayésienne, plus particulièrement aux techniques et applications de la théorie de la crédibilité en assurance, et aux techniques d’inférence statistique bayésiennes.
Sommaire du contenu
Crédibilité américaine, crédibilité bayésienne, modèle de crédibilité de Bühlmann et Bühlmann-Straub, crédibilité totale et approche de Jewell, introduction à l’inférence bayésienne: fonction de pertes, lois conjuguées, techniques avancées. Ce cours comporte une séance de travaux pratiques (TP) de deux heures par semaine. Le cours prépare à l’examen C de la Society of Actuaries et est une composante du programme d’agrément universitaire de l’Institut Canadien des Actuaires.
Auteur des notes de cours
Jean-Philippe Boucher
Maitrise et doctorat en actuariat (UQAM)
MAT998H: Tarification avancée
Objectifs
Revue des techniques de tarification avancées dans le domaine de l’assurance IARD, avec revue des résultats récents de la littérature scientifique.
- Approches statistiques usuelles pour la tarification;
- Approches pratiques de la tarification;
- Modèles de tarification avec variables de comptage pour données transversales;
- Modèles de tarification avec variables de comptage pour données longitudinales;
- Approches bonus-malus.
Auteur des notes de cours
Jean-Philippe Boucher
