Recherche

Axes de recherche
et subventions

Financement principal

Chaire innovation de l’UQAM

Co-operators – (2018-2023, 500 000$)

En 2018, la compagnie d’assurance Co-operators a offert une contribution financière de 500 000 $ à l’UQAM afin de permettre la création de la Chaire Co-operators en analyse des risques actuariels (CARA).

Le premier objectif scientifique de la Chaire est l’utilisation de méthodes statistiques et probabilistes récentes permettant une segmentation optimale des risques entre les différents intervenants concernés. Pour y parvenir, la sinistralité historique sera utilisée ainsi que des méthodes avancées prenant l’avantage de toutes les données disponibles (analyse de la sinistralité via les données de télémétrie, mégadonnées/Big Data, algorithmes d’apprentissage machine, etc.). Ainsi, des méthodes d’estimation statistiques poussées seront utilisées. Plus précisément, l’accent sera mis sur les contextes de tarification et de provisionnement.

Le second objectif scientifique de la chaire, davantage conceptuel, consiste à analyser mathématiquement et développer de nouveaux outils utiles à l’actuariat IARD . En ce sens, la compréhension fondamentale des techniques statistiques utilisées, ou le développement de nouvelles méthodes d’inférence mieux adaptées au contexte de l’actuariat IARD (techniques d’apprentissage machine, techniques de simulation, méthodes bayésiennes, techniques de filtrage, etc.) sont d’une importance capitale.

Autres subventions et financements

Tarification, évaluation actuarielle et analyse de la rentabilité d’un nouveau produit global d’assurance

Subventions de recherche et développement coopérative (RDC)
CRSNG – (2019-2024, 653 500$)

Le partenaire du projet, la compagnie d’assurance Co-operators, une coopérative d’assurance canadienne, est impliqué dans tous les marchés d’assurance au Canada. L’une des missions de Co-operators est de voir à ce que les besoins en assurance de toutes les Canadiennes et de tous les Canadiens soient adéquatement couverts. Nous estimons qu’il existe un déficit d’assurance au Canada : les produits d’assurance présentement offerts sur le marché de l’assurance au Canada sont offerts à la pièce. Conséquemment, pour obtenir une protection complète de ses biens, un assuré doit se procurer plusieurs produits d’assurance distincts pour chacun des biens qu’il veut protéger et il doit rester en constante communication avec son assureur pour lui indiquer s’il y a des changements dans la protection demandée.

Ce projet de recherche collaboratif, s’appuyant sur l’expertise en actuariat des professeurs de l’UQAM, a ainsi pour objectif principal de développer un produit d’assurance novateur dans lequel un client se verrait offrir un produit d’assurance englobant la totalité de ses besoins actuels et futurs en assurance. Un tel produit ferait en sorte que l’assuré n’aurait plus à s’inquiéter de devoir avertir son assureur pour toute modification à son contrat d’assurance : tous ses besoins d’assurance seraient automatiquement couverts par une prime d’assurance annuelle unique.

Le projet de recherche pose de réels défis actuariels, et se décompose en trois axes distincts ayant chacun des sous-étapes. L’axe de recherche tarification (T) aura pour objectif de fixer une prime pour divers profils d’assuré pour le produit d’assurance global, l’axe provisionnement et diversification (P) aura pour objectif de quantifier et de gérer le passif d’assurance engendré par ce produit d’assurance, et l’axe de recherche valeur-client (VC) verra à évaluer la rentabilité à court et à long terme de ce produit.

Passif des primes et dépendance entre couvertures

Fonds pour l’éducation et la saine gouvernance de l’Autorité des marchés financiers AMF – (2017-2019, 47 446$)

Le passif des sinistres correspond à la réserve que la compagnie d’assurance doit inscrire dans son passif afin de permettre le règlement intégral des sinistres déjà subis par ses assurés, mais dont le montant de réclamations n’est pas totalement connu ou payé. Un vaste pan de la littérature scientifique actuarielle est consacré à la modélisation, à l’évaluation et à la gestion du risque associé à ce passif. D’un autre côté, très peu a été fait quant au risque causé par le passif des primes. Une composante majeure de ce risque est liée aux primes non acquises (PNA) qui correspond à la protection d’assurance liée à la partie de la prime souscrite qui reste encore à être honorée en vertu d’un contrat d’assurance.

L’objectif de ce projet est de proposer une modélisation du risque lié aux PNA qui tiendrait compte de la dépendance entre les différentes lignes d’affaires présentes au sein d’une compagnie et d’analyser les possibilités de diversification que cette dépendance autorise. Il est possible de définir plusieurs objectifs partiels jalonnant l’atteinte de cet objectif global:
(i) effectuer une revue critique des quelques modèles existant dans la littérature actuarielle traitant des PNA, (ii) développer une, ou plusieurs, classe de modèles qui permettra l’inclusion de la dépendance entre les lignes d’affaires, et (iii) analyser les bénéfices de diversification potentiels.

Une modélisation adéquate de ce risque est essentielle pour que l’Autorité des marchés financiers (AMF), ou tout autre organisme de réglementation, puisse assurer un encadrement adéquat. Cette meilleure compréhension du risque PNA sera également utile pour les compagnies d’assurances I.A.R.D. qui profiteront, notamment, des bénéfices de diversification. Ceci permettra un contrôle plus rigoureux de la solvabilité de la compagnie, une gestion plus efficace des risques et une meilleure allocation des capitaux.

Modèles de tarification hiérarchique: approches statistiques et par systèmes bonus-malus

Programme de subvention pour la recherche universitaire
ICA (2017-2019, 18 500$)

Dans leur pratique, les actuaires des compagnies IARD disposent de plusieurs jeux de données longitudinales pour développer leurs modèles pour la tarification et pour l’évaluation des réserves. Plus précisément, cela signifie que dans chacune de ces bases de données, un même véhicule assuré est observé pendant plusieurs années. Plusieurs formes de dépendance peuvent donc être observée, à des niveaux multiples: entre couvertures d’un même contrat d’assurance annuel, entre assuré ou véhicule d’un même d’un contrat annuel, entre les paiements effectués pour un sinistre, et entre contrats annuels d’un même assuré (dépendance temporelle). Il est important pour l’assureur d’analyser, et comprendre les dépendances qui peuvent exister dans son portefeuille. Cela lui permettra de mieux estimer son risque, et de mieux estimer les primes d’assurance, et les rabais qu’il pourrait accorder aux assurés selon la couverture choisie et l’expérience de sinistres de ce dernier.

L’objectif principal du projet est de développer des modèles hiérarchiques qui sauront mieux capter ces différents niveaux de dépendance présents dans le portefeuille d’une compagnie. Pour ce faire, nous envisageons deux angles d’approche : 1) Une approche théorique basée sur des modèles probabilistes avancées et des techniques d’inférence statistiques récentes; et 2) une approche plus pratique, contournant en quelque sorte les problèmes théoriques et techniques du premier angle, et inspirée des systèmes bonus-malus (SMB).

Programme de subvention à la découverte

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG)

Le Programme de subventions à la découverte appuie des programmes continus de recherche comportant des objectifs de recherche à long terme au lieu d’un seul projet ou d’une série de projets à court terme. Il reconnait que la créativité et l’innovation sont au cœur des percées en recherche. Les subventions à la découverte (SD) constituent une « aide à la recherche » puisqu’elles fournissent des fonds de fonctionnement à long terme et peuvent faciliter l’accès au financement offert par d’autres programmes, mais elles ne sont pas censées couvrir tous les couts d’un programme de recherche.

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